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Schwache Konvergenz stochastischer Prozesse: Mit Anwendungen auf statistische Grenzen-

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Weak Convergence of Stochastic Processes: With Applications to Statistical Limit
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Zuletzt aktualisiert am 05. Apr. 2024 04:41:25 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

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ISBN-13
9783110475425
Book Title
Weak Convergence of Stochastic Processes
ISBN
9783110475425
Publication Year
2016
Type
Textbook
Format
Paperback
Language
English
Publication Name
Weak Convergence of Stochastic Processes: with Applications to Statistical Limit Theorems
Item Height
240mm
Author
Vidyadhar S. Mandrekar
Publisher
De Gruyter
Item Width
170mm
Subject
Mathematics
Item Weight
301g
Number of Pages
148 Pages

Über dieses Produkt

Product Information

The purpose of this book is to present results on the subject of weak convergence in function spaces to study invariance principles in statistical applications to dependent random variables, U-statistics, censor data analysis. Different techniques, formerly available only in a broad range of literature, are for the first time presented here in a self-contained fashion. Contents: Weak convergence of stochastic processes Weak convergence in metric spaces Weak convergence on C[0, 1] and D[0, ) Central limit theorem for semi-martingales and applications Central limit theorems for dependent random variables Empirical process Bibliography

Product Identifiers

Publisher
De Gruyter
ISBN-13
9783110475425
eBay Product ID (ePID)
223842630

Product Key Features

Author
Vidyadhar S. Mandrekar
Publication Name
Weak Convergence of Stochastic Processes: with Applications to Statistical Limit Theorems
Format
Paperback
Language
English
Subject
Mathematics
Publication Year
2016
Type
Textbook
Number of Pages
148 Pages

Dimensions

Item Height
240mm
Item Width
170mm
Item Weight
301g

Additional Product Features

Title_Author
Vidyadhar S. Mandrekar
Series Title
De Gruyter Textbook
Country/Region of Manufacture
Germany

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Unit 2D
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Crawley, Lowfield Heath
London
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  • GB 324767388
Handelsregisternummer:
  • 05034144
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CRN Number:
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